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      專訪量橋投資:專注量價策略,賺取波動的利潤!

      最新高手視頻! 七禾網 時間:2024-01-10 18:34:41 來源:七禾網 作者:七禾研究

      七禾網注:嘉賓回答僅代表其本人觀點,不代表七禾網的觀點及推薦。金融投資風險叢生,愿七禾網用戶理性謹慎。


      量橋投資

      成立于20159月,國內知名的交易型量化對沖基金之一。成立以來聚焦于程序化交易,以完備的交易基礎建設、極致的全鏈路速度支持策略研發與實現。公司核心成員均有豐富的國內外市場交易經驗。目前公司管理規模超30億人民幣。

       

      量橋投資創始人 李強

       

      精彩觀點:

      量化投資的各條策略線其實更多是作為工具,為不同觀點的投資人提供服務。

      當中國市場的數據點越來越多,時間越來越長后,量化策略的穩定性也會變高的。

      好的量化架構不過多依賴于個人,更多是公司和團隊的積累和成長。

      2023年是市場環境不太好的一年,但是對沖成本相對可控,于是我們在各條策略線上還是有所建樹,最終都以正收益結束了2023年。

      我們更關注于策略本身的超額和絕對收益,做我們自己更擅長的市場。

      在市場上永遠沒有長期有效的高頻策略,在過去兩年中,由于市場環境的變化,其實更穩定、更高效的反而是中低頻的策略。

      各個策略類型沒有好壞與優劣,都是調整與優化的過程得到的結果。

      公司一直科學審慎地制定制度與流程,合理、合法、合規地嚴格遵守監管的要求執行交易,從沒有任何偏離。

      我們目前在策略線上的布局有指數增強、市場中性、融券T0、個股多空等等。

      如果是對沖型的策略,會有20%左右的資金用來使用股指期貨等工具進行對沖;如果是指數增強產品,那利潤完全由持倉的股票貢獻。

      我們對歷史數據進行研究,為了預測未來的走勢,通過分散加大這一優勢,不進行賭博與主觀判斷,這樣能夠更好地跟隨市場變化進行對應的變化。

      我們的投資理念更多是從活躍市場中的波動進行盈利。

      在這個市場里,很難依賴主觀方向判斷獲利,量化策略更多是大數定理,依賴于更多次的交易與勝率長期進行盈利。

      我們的優勢還是在量價上,過去在日內市場里的積累和研究基礎讓我們在中頻和低頻上也做得不錯。

       

       

      七禾網1、量橋投資您好,感謝您在百忙之中與七禾網、東航金融進行深入對話。作為國內多策略和全自動化交易的領航者,您如何看待國內近幾年出現的量化對沖基金潮?

       

      量橋投資:感謝七禾網、東航金融的邀請,我回國也有十年了,近幾年其實量化投資在市場得到了長足的認可,從對沖型的策略發展到指數增強等各個產品條線,投資人們逐漸更了解量化也更愿意投資量化了。我們這些從業者也更加努力迭代更新策略,盡可能地適應變化的市場,長期為投資人帶來可靠的資管服務。

       

      長期來看,量化投資的各條策略線其實更多是作為工具,為不同觀點的投資人提供服務。我們盡可能在各條策略線都進行布局,讓我們的投資人能夠在不同市場環境下都能找到對應的產品進行投資,長期合作共贏。

       

       

      七禾網2、從目前國內市場的量化交易規模來看,未來量化規模您覺得還有多大的發展空間?

       

      量橋投資:參考我結束在倫敦英仕曼集團的職業生涯的時候,海外量化的占比已經到70%-80%了,其實在中國市場上目前量化占比也不是很高,隨時市場越來越活躍,量化能夠滋生的策略容量也會變大的。當中國市場的數據點越來越多,時間越來越長后,量化策略的穩定性也會變高的。

       

       

      七禾網3、據了解,貴司的創始人和投資總監李強先生曾任職于海外知名資產管理公司。請問海外市場的一些交易思路、交易策略,在國內市場是否適用?

       

      量橋投資:海外的交易情況和國內市場相比會有一致性也會有差異性,但殊途同歸,我們還是以科學嚴謹的態度、審慎的研究流程去做好每一個細節,不斷更新迭代算法適應更多元化的數據點、更激蕩的市場變化。

       

       

      七禾網4、在海外知名資產管理公司工作的經歷,對后期回國內做量化交易以及組建交易團隊有哪些幫助?

       

      量橋投資:可能更多的是科學嚴謹的工作流程。從POC驗證想法到UAT的觀察池,再到最終的PROD的生產環境中的因子組合和組合優化,我們更多從海外的大機構學習到了成熟的工作流程和制度,有利于團隊在不同市場中長期穩定地尋找到好的策略組合。好的量化架構不過多依賴于個人,更多是公司和團隊的積累和成長。

      責任編輯:李燁
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